Modeling the behavior proceeding market crash in a hierarchically organized financial market

 pdf (390K)  / Annotation

List of references:

  1. D. Sornette, A. Johansen. A hierarchical model of financial crashes // Physica A. — 1998. — V. 261. — P. 581–598. — DOI: 10.1016/S0378-4371(98)00433-6. — MathSciNet: MR1668217. — ads: 1998PhyA..261..581S.
  2. D. Sornette, A. Johansen, J. P. Bouchaud. Stock market crashes, Precursors and Replicas // Journal de Physique, France. — 1996. — V. 6. — P. 167–175. — DOI: 10.1051/jp1:1996135. — ads: 1996JPhy1...6..167S.
  3. А. Х. Бикулов, А. П. Зубарев, Л. В. Кайдалова. Иерархическая динамическая модель финансового рынка вблизи точки обвала и p-адический математический анализ // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. — Самара: СамГТУ, 2006. — № 42. — С. 135–140.
  4. А. В. Подлазов. Режимы с обострением с комплексными показателями. Лог-периодические колебания в модели разрыва пучка волокон // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2009. — № 35. — С. 22.
  5. Y. Huang, G. Ouillon, H. Saleur, D. Sornette. Spontaneous generation of discrete scale invariance in growth models // Phys. Rev. E. — 1997. — V. 55. — P. 6433–6447. — DOI: 10.1103/PhysRevE.55.6433. — ads: 1997PhRvE..55.6433H.
  6. E. Tostesen. Dynamics of hierarchically clustured cooperative agents. — University of Copenhagen, 1995. — Cand. Scient. Thesis.
  7. R. Cont, J. P. Bouchaud. Herd behavior and aggregate fluctuations in speculative markets // Macroeconomic dynamics. — 2000. — V. 4, no. 2. — DOI: 10.1017/S1365100500015029.

Indexed in Scopus

Full-text version of the journal is also available on the web site of the scientific electronic library eLIBRARY.RU

The journal is included in the Russian Science Citation Index

The journal is included in the RSCI

International Interdisciplinary Conference "Mathematics. Computing. Education"