Modeling of behavior of the option. The formulation of the problem

Bogdanov A.V., Mareev V.V., Stepanov E.A., Panchenko M.V.
 pdf (632K)  / Annotation

List of references:

  1. А. Н. Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. — М: Научно-техническое общество академика С. И. Вавилова, 2005. — 534 с.
  2. О. К. Джеффри, Д. Л. Мак-Кормик. Энциклопедия торговых стратегий. — Пер. с англ. — М: Альпина Паблишер, 2002.
  3. М. М. Морозова. Алгоритм расчета справедливой цены на неполных рынках с арбитражными возможностями / Исследования молодых ученых: отраслевая и региональная экономика, инновации, финансы и социология. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. — С. 412–420. — С. А. Суспицын [и др.].
  4. В. В. Харитонов. Эконофизика. — М: МИФИ, 2007. — 624 с.
  5. М. В. Чекулаев. Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. — М: Альпина, 2002. — 344 с.
  6. F. Black, M. Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal Political Economy. — 1973. — V. 81. — P. 637–659. — DOI: 10.1086/260062. — MathSciNet: MR3363443.
  7. B. E. Baaquie. Quantum finance. — Cambridge: Cambridge University Press, 2004. — MathSciNet: MR2549654.
  8. K. B. Connolly. Buying and Selling Volatility. — Hoboken, NJ: Wiley, 1997. — 230 p.
  9. J. Cox, S. Ross, M. Rubinstein. Option Pricing: A Simplified Approach // Journal of Financial Economics. — 1979. — no. 7.
  10. J. Daniel. Finite Difference Methods in Financial Engineering. — Hoboken, NJ: Wiley, 2006. — P. 268.
  11. W. Heisenberg. Physical principles of quantum theory. — Chicago: Chicago Univ. Press, 1930.
  12. J. Hugger. Wellposedness of the boundary value formulation of a fixed strike Asian option // Journal of Computational and Applied Mathematics. — 2006. — V. 185. — P. 460–481. — DOI: 10.1016/j.cam.2005.03.022. — MathSciNet: MR2169076. — ads: 2006JCoAM.185..460H.
  13. J. C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives. — Toronto: Pearson Prentice Hall, 2008. — 836 p.
  14. Investor Bulletin: New Measures to Address Market Volatility [Электронный ресурс]. — http://www.sec.gov/investor/alerts/circuitbreakersbulletin.htm. — lата обращения: 22.09.2014.
  15. R.C. Merton. Theory of Rational Option Pricing // Bell Journal of Economics and Management Science. — 1973. — V. 4. — DOI: 10.2307/3003143. — MathSciNet: MR0496534.
  16. О. Soros. The alchemy of finance. Reading of mind of the market. — NY: Wiley, 1987.
  17. N. N. Taleb, G. Martin. The Illusion of Thin-Tails Under Aggregation // Journal of Investment Management. — 2012.
  18. N. N. Taleb, A. Pilpel. On the Unfortunate Problem of the Nonobservability of the Probability Distributions. — 2004.

Indexed in Scopus

Full-text version of the journal is also available on the web site of the scientific electronic library eLIBRARY.RU

The journal is included in the Russian Science Citation Index

The journal is included in the RSCI

International Interdisciplinary Conference "Mathematics. Computing. Education"

Copyright © 2009–2024 Institute of Computer Science