Результаты поиска по 'финансовые крахи':
Найдено статей: 1
  1. Пивоварова А.С., Стеряков А.А.
    Моделирование предкрахового поведения цен на иерархически организованном финансовом рынке
    Компьютерные исследования и моделирование, 2011, т. 3, № 2, с. 215-222

    Рассматривается иерархическая модель, предложенная Джохансеном и Сорнеттом, описывающая механизм возникновения логопериодических колебаний, предшествующих финансовым крахам, и проводится ее численный анализ. Предлагаются обобщения данной модели на основе введения зависимость степени влияния агентов друг на друга от ультраметрического расстояния между ними. Наибольшее внимание уделяется вопросу об универсальности критической точки, который исследуется с помощью построения распределений точек краха при различном числе агентов.

    Ключевые слова: математическое моделирование, логопериодические колебания и степенной рост, ультраметрическое расстояние, иерархические структуры, финансовые крахи.
    Pivovarova A.S., Steryakov A.A.
    Modeling the behavior proceeding market crash in a hierarchically organized financial market
    Computer Research and Modeling, 2011, v. 3, no. 2, pp. 215-222

    We consider the hierarchical model of financial crashes introduced by A. Johansen and D. Sornette which reproduces the log-periodic power law behavior of the price before the critical point. In order to build the generalization of this model we introduce the dependence of an influence exponent on an ultrametric distance between agents. Much attention is being paid to a problem of critical point universality which is investigated by comparison of probability density functions of the crash times corresponding to systems with various total numbers of agents.

    Keywords: mathematical modeling, log periodic power law, ultrametric distance, hierarchical structure, financial crashes.
    Views (last year): 1.

Indexed in Scopus

Full-text version of the journal is also available on the web site of the scientific electronic library eLIBRARY.RU

The journal is included in the Russian Science Citation Index

The journal is included in the RSCI

International Interdisciplinary Conference "Mathematics. Computing. Education"

Copyright © 2009–2024 Institute of Computer Science