Результаты поиска по 'флуктуации доходности':
Найдено статей: 1
  1. Романовский М.Ю., Видов П.В., Пыркин В.А.
    Является ли тик элементарным прыжком в схеме случайных блужданий на фондовом рынке?
    Компьютерные исследования и моделирование, 2010, т. 2, № 2, с. 219-223

    В работе экспериментально исследовалось среднее время между элементарными прыжками доходности различных акций на российском фондовом рынке. Исходя из скейлинга плотности распределения доходностей на разных временных масштабах, удалось показать, что элементарным прыжком в модели случайных блужданий для доходностей финансовых инструментов является единичное изменение цены (тик), соответствующее совершению одной сделки с инструментом на фондовой бирже.

    Ключевые слова: случайные блуждания, флуктуации доходности, распределение Леви.
    Romanovsky M.Y., Vidov P.V., Pyrkin V.A.
    Is a tick an elementary jump in a random walks scheme on the stock market?
    Computer Research and Modeling, 2010, v. 2, no. 2, pp. 219-223

    In this paper average times between elementary jumps of stock returns on the Russian market were experimentally studied. Considering the scaling of the probability density function of stock returns on different time intervals it is shown that an elementary jump in the random walks scheme for financial instrument returns is a unit price change (tick) that corresponds to a single deal on the stock market.

    Keywords: random walks, return fluctuations, Levy distribution.
    Views (last year): 3. Citations: 1 (RSCI).

Indexed in Scopus

Full-text version of the journal is also available on the web site of the scientific electronic library eLIBRARY.RU

The journal is included in the Russian Science Citation Index

The journal is included in the RSCI

International Interdisciplinary Conference "Mathematics. Computing. Education"

Copyright © 2009–2024 Institute of Computer Science